Le entità di caricamento core EF non si associano alla query

Sto scrivendo un'API per gestire genericamente Rest. Sto avendo qualche problema nel caricare entità dipendenti. Sto usando .Net-Core 2.0

Sto cercando di afferrare l'ultimo messaggio per ogni conversazione. Ho un metodo per caricare un elenco di conversazioni che sembra così:

[HttpGet("Convo")]
public async Task<Conversation[]> LoadConversation()
{
   var query = this._context.Conversations.OrderBy(x => x.Id);
   var messages = await query.Select(x => x.Messages.OrderBy(m =>
                                      m.Created).FirstOrDefault())
                             .ToArrayAsync();

   var conversations = await query.ToArrayAsync();

   return conversations;
}

Quando controllo i messaggi, ho un messaggio il cui ID di conversazione è 3011, quando controllo le conversazioni, ho un ID caricato di 3011. Eppure, la conversazione. I messaggi sono ancora vuoti.

EDIT Ho anche provato a caricarli usando una selezione anonima, che ancora non ha mappato nessuno dei due

var convo = await query.Select(x => new { 
   Conversation = x, 
   Message = x.Messages.OrderBy(m => m.Created).FirstOrDefault() 
}).ToArrayAsync();

NOTA

Se includo tutti i miei messaggi, vengono mappati correttamente

var conversationWithAllMessages = await query.Include(x => x.Messages).ToArrayAsync();

Funzionano anche se chiamo SelectMany sull'intera collezione

var messages = query.SelectMany(x => x.Messages)
                    .OrderBy(x => x.ConversationId)
                    .ToArray();

Ma voglio solo includere l'ultimo messaggio

MODIFICARE

Perché la mappatura delle entità non è mia, Come posso ottenere che le mie entità siano mappate in modo appropriato?